Весной 1833 года Дениг поступил на службу в Американскую Пушную Компанию и вместе с Александром Калберстоном отправился на Дальний Запад. Если судить по сохранившимся бумагам, его жалование составляло 400 долларов в год. Вверх по Миссури Дениг плыл на пароходе «Ассинибойн», затем пересел на «Йелоустон» и в мае добрался до форта Пьер. Пароходы ходили по Верхнему Миссури уже второй год. Среди прочих пассажиров на борту находились знаменитый принц Максимильян и сопровождавший его художник Карл Бодмер. С этого года начался отсчёт двадцати трёх лет, которые Дениг провёл в качестве торговца в окружении диких племён. Судя по всему, молодой Дениг умело справлялся со своими обязанностями, так как во вторую зиму своего пребывания на верхнем Миссури (1833-1834) он уже занимал должность начальника небольшого торгового пункта, подчинявшегося форту Пьер. Этот торговый пост стоял на Вишнёвом Ручье на территории племени Титон. Весной 1837 года Дениг был назначен главным клерком и бухгалтером форта Юнион (на реке Миссури близ устья Жёлтого Камня). В своём письме в форт Пьер от 25 марта 1837 года он сообщает, что вполне доволен своим положением и что форт Юнион пришёлся ему гораздо больше по душе, чем форт Пьер. Там он взял в жёны индейскую девушку, которая вскоре родила ему сына. В том же году в форте вспыхнула эпидемия оспы, Дениг тяжело заболел, но сумел победить страшный недуг. В 1843 году в форт Юнион приплыл известный художник-натуралист Джеймс Одубон, и Дениг всячески помогал ему в сборе разного материала, а также оказал огромную услугу, раздобыв голову захороненного неподалёку индейского вождя. Тогда же началась и писательская деятельность Денига, он сделал самое детальное из всех существующих описание форта Юнион. К тому моменту он исполнял обязанности начальника конторы торговой компании в форте Юнион, что по нынешним меркам можно сравнить с начальником отдела. Главным управляющим форта был Александр Калберстон. Чарлз Ларпентер сильно критиковал Денига за его пристрастие к спиртным напиткам, о чём свидетельствует его доклад в январе 1844 года о том, что Дениг из-за беспробудного пьянства не смог отправиться на скупку бизоньих шкур в стойбище Кри в Лесистые Горы.